Beim Verlassen des historischen Zentrums nehmen Sie die Treppe der Via Sant’Ercolano, dann befinden Sie sich direkt hinter dem Palazzo della Penna, den Sie erreichen können, indem Sie in der Viale Indipendenza rund um das Gebäude gehen. Vor Ihnen steht ein prächtiges Bauwerk aus dem 16. Jahrhundert, dessen Eingang durch die imposante Holztür gekennzeichnet ist.
Dieser Palast war im 16. Jahrhundert die Residenz der Familie des Erzpriesters della Penna und wurde auf den Ruinen eines alten römischen Amphitheaters errichtet.
Ascanio della Penna selbst begann im siebzehnten Jahrhundert mit der Sammlung von Kunstwerken im Palast, die jedoch am Ende des neunzehnten Jahrhunderts an andere Ausstellungsorte verlegt wurden.
Heute beherbergt das Museum noch eine große Sammlung des deutschen Künstlers Joseph Beuys und des berühmten futuristischen Malers Gerardo Dottori aus Perugia, der auch für seine Beteiligung an der Entstehung des „Manifests der futuristischen Luftmalerei“ bekannt ist, das 1929 zur Feier des Mythos der Moderne geschrieben wurde.