Saliendo del centro y pasando por las escaleras de Via Sant’Ercolano, una vez en la parte inferior se llega justo detrás del Palacio della Penna, al que se puede acceder simplemente pasando por alto el edificio de la Avenida de la Independencia. Delante de ti se alza un magnífico edificio del siglo XVI, cuya entrada está marcada por la imponente puerta de madera.
Este palacio del siglo XVI fue la residencia de la familia de los Arciprestes della Penna, construido sobre los restos de un antiguo anfiteatro romano.
Fue el propio Ascanio della Penna, en el siglo XVII, quien inició la colección de obras de arte en el palacio, pero fue trasladada a otros lugares de exposición a finales del siglo XIX.
Hoy, sin embargo, el museo alberga una gran colección del artista alemán Joseph Beuys y del famoso pintor futurista perusino Gerardo Dottori, también conocido por haber participado en la creación del «Manifiesto de la Aeropittura Futurista», escrito en 1929 para celebrar el mito de la modernidad.